美國中期國債期貨合約32進制

Ⅰ 國債期貨合約代碼是什麼字母

你好，二年期國債期貨的交易代碼是：TS，五年期國債期貨的交易代碼是：TF，十年期國債期貨的交易代碼是：T。

Ⅱ 中期國債期貨合約,你認為交易所選擇4－7年作為標的券的可能原因是什麼

國債期貨合約標的物面值為100萬元，票面利率為3%的5年期國債。這是一種虛擬債券，並不對應現券市場上某一種具體債券，而是一籃子國債組合。一籃子組合中可包括所有距離到期日4-7年的固定利息國債，均可用於交割。

處於不同發行周期的國債，其價格和風險特徵相差巨大。在發行周期內的國債，流動性強，價格活躍。而對於舊券來說，風險和收益特性總體不如新發行的現券。由於可用來交割的國債數目眾多，故引進「轉換因子」，將不同的現券進行「標准化」，採用該因子的另一個重要考慮是為了防止多頭對空頭進行逼倉。

Ⅲ 國債期貨計算問題

比如，93.956建空，92.622平空，1手，盈利為多少？建倉時需要保證金多少？假設保證金比例4%，最好有計算過程！
另外，比如當日持倉量2000手，則當日持倉總資金量為多少錢？計算過程~，謝謝！

盈利（93.956-92.622）*10000=13340元，實際當然還要除去傭金，傭金具體要看你開戶的公司的傭金比例了。需要保證金93.956*10000*4%=37582.4元，當然還要有交傭金的。
國債期貨是指通過有組織的交易場所預先確定買賣價格並於未來特定時間內進行錢券交割的國債派生交易方式。國債期貨屬於金融期貨的一種，是一種高級的金融衍生工具。它是在20世紀70年代美國金融市場不穩定的背景下，為滿足投資者規避利率風險的需求而產生的。

Ⅳ 美國長期國債期貨和歐洲美元期貨的報價和合約面值

1000美元×96＋31.25美元×21＝96656.25美元為該合約價值。如果新合約報價為97－02，則表明文該合約上漲13/32點，就是13×31.25＝406.25美元。cbot的30年期國債的最小變動價位為一個點的1/32點，即代表31.25美元（1000×1/32＝31.25美元），5
年期和10年期最小變動單位價為15.625美元，即31.25的1/2.

Ⅳ 中長期國債期貨報價方式

中長期國債屬附息票債券，屬支付已知現金收益的證券，但是在美國國債期貨市場中，中長期國債報價和交割制度具有一定的特殊性，使得前述公式的運用較為復雜。
中長期國債期貨的報價：長期國債期貨的報價與現貨一樣，以美元和32分之一美元報出，所報價格是100美元面值債券的價格，由於合約規模為面值10萬美元，因此90-25的報價意味著面值10萬美元的報價是90，781.25美元。

Ⅵ 622-1/2美元是多少 怎麼換算的

你這個是期貨裡面的一個報價，你看下，是什麼期貨品種報價。
要看，每點代表多少美元還有，合約的最小變動單位，這個不需要識記，
因為沒個合約都有規定的報價方式，都不一樣，會進行說明。

舉例：
以芝加哥期貨交易所5年期美國中期國債期貨合約。
報價為：118『220（或118-220）實際代表的是118+22/32=118.6875美元。

Ⅶ 美國1年期國債屬於短期還是屬於中期國債

這個我也不清楚

Ⅷ 中期國債期貨合約有效期多少年的任何國債都可以進行交易

國債期貨是以五年期的國債作為基礎標的，合約到期時採用實物交割方式，可交割債券為在最後交割日剩餘期限4-7年(不含7年)的固定利息國債。

Ⅸ 美國13周國債期貨計算

100-98.58=1.42，所以其年貼現率為1.42%，此國債的貼現率即為1.42%/4=0.355%，1000000*（1-0.355%）=996450美元，意味著1000000美元的國債期貨以996450美元的價格成交。
賣出價也這樣算。

Ⅹ 怎麼理解美國長期國債期貨中的轉換因子

國債期貨實行一攬子可交割國債的多券種交割方式，當合約到期進行實物交割時，可交割國債為一系列符合條件的不同剩餘期限、不同票面利率的國債品種。因為票面利率與剩餘期限不同，必須確定各種可交割國債與期貨合約標的名義標准國債之間的轉換比例，這個比例就是轉換因子。
轉換因子實質上是面值1元的可交割國債在其剩餘期限內的所有現金流按國債期貨合約標的票面利率折現的現值。