燃燒長期國債期貨價格為101

1. 國債期貨價格101-12什麼意思

這是美國國債期貨的報價方式。

美國CBOT中長期國債期貨報價格式為「XX—XX」，「—」空格號前面的數字代表多少個點，後面的數字代表多少個1/32點。

例如：

這題裡面注意1/32點的單位為31.25美元，最小變動點位1/32點的1/4。

2. 【關於期權】 某銀行買入一份3月份到期的長期國債期貨看跌期權，價格為0-12，協定價格為110

1. 銀行規避的是利率上升風險，原因是銀行是買入長期國債期貨看跌期貨，國債期貨價格下跌說明利率是上漲的，原因是債券的票面利率一般是固定的，且債券面值也是固定的，對於市場利率的上升則會導致國債價格下跌，相反也相反，即市場利率與國債價格成反比的。

2. 整數後面的數字實際上是按32分之幾來代表的，0-12實際上是代表12/32，即0.375美元，這個0.375美元是按每張國債來計算的，一般慣例是每張債券按100元面值來計算的，而這長期國債期貨每手是10萬元面值，也就是說每手國債期貨交易的是1000張國債，故此銀行支付的期權費是375美元(0.375*1000)。

3. 由於到期清算價格高於協定價格，故此銀行對於這個期權是不行權的，所以銀行最終的損益就是虧掉了原來的期權費375美元。
   

3. 關於國債期貨的計算

CBOT的中長期國債期貨採用價格報價法。5、10、30年國債期貨的合約面值均為10萬美元，合約面值的1%為1個點，即1個點代表1000美元；30年期國債期貨的最小變動價位為1/32個點，即代表31.25美元/合約；此外，5年、10年期的國債最小變動價位為1/32點的1/2，即15.625美元/合約。CBOT中長期國債期貨報價格式為「XX—XX」，「—」號前面的數字代表多少個點，後面的數字代表多少個1/32點。其中，由於5年期、10年期的最小變動價位為1/32點的1/2，所以「—」後面有出現3位數的可能。因此，如果不考慮其他費用，當日盈虧=（99又2/32-98又16/32）*1000=（99.0625-98.5）*1000=562.5美元

4. 國債期貨入門之中長期國債期貨定價方法有哪些

參考別人的，希望對你有幫助。

中長期國債屬附息票債券,屬支付已知現金收益的證券,但是在美國國債期貨市場中,中長期國債報價和交割制度具有一定的特殊性,使得前述公式的運用較為復雜.下面我們以美國芝加哥交易所的長期國債期貨為例來說明其定價問題,其結論也適用於中期國債期貨.
中長期國債期貨的報價
長期國債期貨的報價與現貨一樣,以美元和32分之一美元報出,所報價格是100美元面值債券的價格,由於合約規模為面值10萬美元,因此90-25的報價意味著面值10萬美元的報價是90,781.25美元.

5. 中金所5年國債期貨合約的每日價格最大波動是多少

中國金融期貨交易所周五發布10年期國債期貨合約及相關細則，明確標的和可交割期限。公告顯示，合約標的為面值為100萬元人民幣，票面利率3%的名義長期國債；到期月份首日剩餘期限為6.5-10.25年的記賬式付息國債。每日價格最大波動限制為上一交易日結算價的 2%。最低交易保證金為合約價值的2%。國債期貨（Treasury future）是指通過有組織的交易場所預先確定買賣價格並於未來特定時間內進行錢券交割的國債派生交易方式。國債期貨屬於金融期貨的一種，是一種高級的金融衍生工具。它是在20世紀70年代美國金融市場不穩定的背景下，為滿足投資者規避利率風險的需求而產生的。美國國債期貨是全球成交最活躍的金融期貨品種之一。2013年9月6日，國債期貨正式在中國金融期貨交易所上市交易。

6. 國債期貨價格為100，某可交割券的轉換因子為1.0100，債券全價為106，

這道題的答案的確是B，如果你的理解是3，只能說你沒有讀懂題目，且缺乏相關知識點，實際上這道題是沒有融資成本的，關鍵是持有收入的定義上，所謂的應計利息是債券在未到付息時，到交易時為止應該向投資者支付的利息，而這部分應計利息在一般交易情況下是由債券買方代為支付，等到付息日時債券發行者才一次性支付相關利息，故此實際上這道題的持有收入實際為3.6=0.8+2.8，所以凈基差=106-100*1.01-3.6=1.4。

7. 國債期貨的價格是101-16(美國國債期貨報價為1/32,價格中的-16應為16/32)

國債期貨的價格是101美國國債期貨為32分之一，這個價格很值得考慮

8. 中長期國債期貨報價方式

中長期國債屬附息票債券，屬支付已知現金收益的證券，但是在美國國債期貨市場中，中長期國債報價和交割制度具有一定的特殊性，使得前述公式的運用較為復雜。
中長期國債期貨的報價：長期國債期貨的報價與現貨一樣，以美元和32分之一美元報出，所報價格是100美元面值債券的價格，由於合約規模為面值10萬美元，因此90-25的報價意味著面值10萬美元的報價是90，781.25美元。

9. 某銀行賣出了3月到期的長期國債期貨看漲期權,價格為1-12,協定價為108, （1）銀行規避的是利

1. 銀行是規避利率上升風險。銀行賣出看跌期權意味著銀行看跌未來國債價格，對於國債價格與利率實際是呈負相關關系的，也就是說國債價格下跌則意味著利率上升。

2. 對於長期國債期貨期權來說，其報價方式前面的數字為整數部分，後面的數字代表為三十二分之幾。另外長期國債期貨合約的為10萬美元面值的國債，對於債券的交易國際慣例上是每100元面值為一張，也就是說一份國債期貨合約相當於1000張國債，而國債期貨和國債期貨期權價格是按每張國債來進行報價的。故此銀行收入的期權費=1000*(1+12/32)=1375美元。

3. 由於是看漲期權，清算價格高於協議價格說明該看漲期權會被行權，故此銀行最終扣益值=1375-1000*(109-108)=375美元。
   

10. 國債期貨價格可以超過100嗎

國債期貨價格可以超過100。
國債期貨是指通過有組織的交易場所預先確定買賣價格並於未來特定時間內進行錢券交割的國債派生交易方式。國債期貨屬於金融期貨的一種，是一種高級的金融衍生工具。它是在20世紀70年代美國金融市場不穩定的背景下，為滿足投資者規避利率風險的需求而產生的。
美國國債期貨是全球成交最活躍的金融期貨品種之一。2013年9月6日，國債期貨正式在中國金融期貨交易所上市交易。
1、交易單位(trading unit)：也稱合約規模(contract size)，是指交易所對每份期貨合約規定的交易數量。
2、報價方式(price quotation)：是指期貨價格的表示方式。短期國債期貨合約的報價方式採取指數報價法，即100減去年收益率。
3、最小變動價位(minimum price change)：是指在期貨交易中價格每次變動的最小幅度。
4、每日價格波動限制：是指為了限制期貨價格的過度漲跌而設立的漲跌停板制度。
5、合約月份(contact months)：是指期貨合約到期交收的月份。
6、交易時間(trading hours)：是指由交易所規定的各種合約在每一交易日可以交易的某一具體時間。
7、最後交易日：在期貨交易中，絕大部分成交的合約都是通過反向交易而平倉的，但這種反向交易必須在規定的時間內進行。這一規定的時間就是最後交易日。
8、交割安排：包括交割的時間、交割的地點、交割的方式，以及可用於交割的標的物的等級等。
9、部位限制：是指交易所規定的某一交易者在一定時間內可以持有期貨合約的最大數量。