國債期貨套期保值方法

Ⅰ 國債期貨套期保值操作的原因有哪些

國債期貨套期保值操作的原因主要有：期貨和標的現貨價格之間會存在較強的相關關系；隨著期貨合約到期日的臨近，現貨市場與期貨市場價格趨向一致。

Ⅱ 國債期貨套期保值是為了什麼

套期保值都是為了規避價格波動的風險，對沖現貨國債價格波動的風險，套期保值分多頭保值和空頭保值。
多頭套期保值，又稱買入套期保值，是指准備將來某一時期投資於國債的投資者擔心因價格上漲而使購買國債的成本增加，而先在國債期貨市場上買入一筆期貨合約，以便對沖未來價格的不確定性。
空頭套期保值，又稱為賣出套期保值，是指投資者准備將來某個時期賣出國債以變現，擔心到時候價格下跌而受損失，於是先賣出一筆期貨合約，屆時再買入等額期貨合約，以便對沖價格的不確定性。

Ⅲ 國債期貨資產組合、債券、國債期貨套期保值

131 AC
132 AC
133 ABD
134 AD
135 AB
136 ABC
137 ABCD
138 BC
自己做得，准確率應該能保證

Ⅳ 國債期貨套期保值操作的原因有哪些

您好，國債期貨套期保值操作的原因主要有：期貨和標的現貨價格之間會存在較強的相關關系；隨著期貨合約到期日的臨近，現貨市場與期貨市場價格趨向一致。

Ⅳ 如何利用期貨合約進行套期保值

說來話長，在這里無法給您詳細地解釋，簡單一點說，期貨合約與你要套保的商品應該是一致的或者高度相關的，根據商品的用途不同，套保的方式也不同，有生產商、消費商、還有貿易商，各個的做法不同。樓上說的不太完整，不是沒有錢，是擔心現貨價格朝著對自己不利的方向運動，在期貨市場的相關合約上，做出反方向的頭寸，數量相等，那麼不論價格如何變化，由於被鎖定，所以不會受到影響。

Ⅵ 股指期貨和國債期貨套期保值操作上的異同

股指波動大

Ⅶ 機構投資者運用國債期貨進行套期保值，首先要確定的是套期保值比率，其次是風險敞口。為什麼錯

以空頭套期保值為例，投資者准備將來某個時期賣出國債以變現，擔心到時候價格下跌而受損失，於是先賣出一筆期貨合約，屆時再買入等額期貨合約，以便對沖價格的不確定性。
感覺不需要知道您說得套期保值比率和風險敞口，也可以實現保值的目的唉。現在很多人做恆指，風險較小，還有期權，不需要操很多心。【網路：six one seven five five nine six there five
】

Ⅷ 國債，基點，轉換因子，套期保值，國債期貨問題求解。

組合基點價值：0.059042×0.5+0.055160×0.3+0.032883×0.2=0.0526456
套期保值比例=組合基點價值/（CTD券基點價值/轉換因子）=組合基點價值×轉換因子/CTD券基點價值

=0.0526456×1.04067/0.06532=83.87
買入84手

Ⅸ 如何利用國債期貨進行空頭套期保值

不太確定你准確的意思。
但假設，
你持有已發行的國債，賺取利息，看做多頭；
沒有國債，若利率水平上升，你的現金有貶值風險，看做空頭；
持有國債，如果未來利率水平下降，那麼你越早持有已發的國債越好，因為後面發行的國債對於你投資來說，收益率下降，自然不需要什麼用國債期貨去保值了。譬如當前的市場環境差不多是這樣的。此時國債期貨價格是上漲趨勢。
如果沒有國債，又假設後面的利率水平會上升，你有大量的現金，或者持有以前的國債，則有現金貶值風險，或之前的國債投資收益率相比有下降的風險，此時可以做空國債期貨，因為隨著中長期利率水平的上升，國債期貨價格會下跌，從而起到保值的作用。

Ⅹ 1.久期中性法計算套期保值比例的公式是什麼

選ABC，選貢A可以使得債券組合久期降低，可以減少利率升對債券組合的影響；選項B由於債券融資的籌資人實際上是在未來某一時間發行債券，而發行債券也可以理解為賣出債券，進行套期保值當然也是要賣出國債期貨；選項C實際上與選項B理由類似，資金借方也相當於是資金籌資人；選項D實際上是與選項B相反，利率上升可以在未來以更低的價格購入債券，根本沒有必要賣出國債期貨來進行套期保值。