國債期貨最大下單量是多少
Ⅰ 關於國債期貨的計算
CBOT的中長期國債期貨採用價格報價法。5、10、30年國債期貨的合約面值均為10萬美元,合約面值的1%為1個點,即1個點代表1000美元;30年期國債期貨的最小變動價位為1/32個點,即代表31.25美元/合約;此外,5年、10年期的國債最小變動價位為1/32點的1/2,即15.625美元/合約。CBOT中長期國債期貨報價格式為「XX—XX」,「—」號前面的數字代表多少個點,後面的數字代表多少個1/32點。其中,由於5年期、10年期的最小變動價位為1/32點的1/2,所以「—」後面有出現3位數的可能。因此,如果不考慮其他費用,當日盈虧=(99又2/32-98又16/32)*1000=(99.0625-98.5)*1000=562.5美元
Ⅱ 我想知道在期貨交易中交易所所能接受的最大單筆下單手數
這你不用考慮,我想你的資金大概達不到交易所的單筆單量限制吧?就算是做莊的主力大戶,也不會在一個價位上掛成千上萬手單子的。
以鄭州的強麥為例,一般月份(非交割月及交割前一個月)合約,當持倉大於(含等於)20萬手時,單個客戶的單邊持倉不得超過總量的5%;檔持倉小於20萬手時,客戶的持倉不得超過1萬手。估計沒幾個客戶會在一個價位上一下子掛出1萬手單子吧!
另外交易所的交易系統下單數量為4位數,也就是單筆最大為9999手,超過這個數量就得分筆下單了。
Ⅲ 股指期貨單筆最大下單手數是多少手
樓主您好,股指期貨市價指令,單筆最大下單手數為50手。限價指令,單筆最大下單手數為100手。
樓上的,能不能專業點。
Ⅳ 期貨交易客戶單筆最大數量
50手和100手倆種。
一:股指期貨市價指令,單筆最大下單手數為50手;
二:限價指令,單筆最大下單手數為100手。
不過這個數字一般在交易時很少用到,作為了解就行。
Ⅳ 股指期貨限價指令每次的最大下單數量是多少
自2017年4月5日起,滬深300、上證50和中證500股指期貨各合約限價指令每次最大下單數量調整為20手,市價指令每次最大下單數量調整為10手;5年期和10年期國債期貨各合約限價指令每次最大下單數量調整為50手,市價指令每次最大下單數量調整為30手。
Ⅵ 中金所5年期國債期貨交易的市價最大下單數量是多少
一般月份限額1000手;交割月份前一個月中旬的第一個交易日起,持倉限額為500手,下旬100手。
Ⅶ 目前期貨交易中成交量最大的是什麼
是利率期貨的,這個就好像我們當初的國債期貨的,是看利率的變化走動的
美國企業融資70%都是通過企業債,西方國家比例也比美國少不了多少,相應的企業債的價格都會隨國債的利率變化而變化,所以,利率期貨的規模大多了
Ⅷ 期貨各品種規定的最大下單量各是多少不是持倉量.
貌似最大下單量實際意義很小
沒聽說有這個規定,因為市場開放、行情不同總市值是不斷變化的,主要品種主力合約就算豆粕,一家企業投資者想吃下,資金量差的太遠;
而非主力合約的交易量與主力合約相比也不是一個等級。
Ⅸ 國債期貨知多少
1、交易單位:國債期貨合約,每份價值100萬。
2、最小變動價位:最小變動價位是0.005元。
4、每日價格波動限制:漲跌停限制為上一交易日結算價的±2%。
5、交易時間:交易時間為上午9:15-11:30,下午13:00-15:15,合約最後交易日的交易時間為上午9:15-11:30。
6、最後交易日:合約最後交易日為到期月份的第二個星期五
7、交割安排:,最後交割日為最後交易日的第三個交易日,採取實物交割的交割方式。
國債期貨現在手續費是3.03一手,分為2年、5年和10年期3種品種
Ⅹ 國債期貨價格可以超過100嗎
國債期貨價格可以超過100。
國債期貨是指通過有組織的交易場所預先確定買賣價格並於未來特定時間內進行錢券交割的國債派生交易方式。國債期貨屬於金融期貨的一種,是一種高級的金融衍生工具。它是在20世紀70年代美國金融市場不穩定的背景下,為滿足投資者規避利率風險的需求而產生的。
美國國債期貨是全球成交最活躍的金融期貨品種之一。2013年9月6日,國債期貨正式在中國金融期貨交易所上市交易。
1、交易單位(trading unit):也稱合約規模(contract size),是指交易所對每份期貨合約規定的交易數量。
2、報價方式(price quotation):是指期貨價格的表示方式。短期國債期貨合約的報價方式採取指數報價法,即100減去年收益率。
3、最小變動價位(minimum price change):是指在期貨交易中價格每次變動的最小幅度。
4、每日價格波動限制:是指為了限制期貨價格的過度漲跌而設立的漲跌停板制度。
5、合約月份(contact months):是指期貨合約到期交收的月份。
6、交易時間(trading hours):是指由交易所規定的各種合約在每一交易日可以交易的某一具體時間。
7、最後交易日:在期貨交易中,絕大部分成交的合約都是通過反向交易而平倉的,但這種反向交易必須在規定的時間內進行。這一規定的時間就是最後交易日。
8、交割安排:包括交割的時間、交割的地點、交割的方式,以及可用於交割的標的物的等級等。
9、部位限制:是指交易所規定的某一交易者在一定時間內可以持有期貨合約的最大數量。