五年國債期貨有交割價值嗎

Ⅰ 1.在下列中金所5年期國債期貨可交割債券中,關於轉換因子的判斷正確的是

1、答案為C

解析：中金所轉換因子計算公式為

其中r 表示國債期貨合約標准券票面利率，x 表示到下一付息日的月份數，n 表示交割月與
到期日之間的付息次數，c 表示可交割券的票面利率，f 表示可交割券付息頻率。

簡單的結論是：對於票面利率小於標准券的利率（3%）的券種，它們的轉換因子都小於1，而大於標准券票面利率的則大於1。

可以這樣簡單理解，確定期限、付息方式、票面利率與標准券完全一致的可交割券轉換因子為1。也就是說票面利率等於標准券利率3%的債券轉換因子顯然為1。如果大於3%，即C大，分子大那麼算出來就大於1，反之同理。

2、答案為A。因為5%>3%，所以CF大於1，和第一題是一樣的道理。

希望我說清楚了。望採納。

Ⅱ 5年期國債期貨1512是什麼意思

就是國債期貨啊1512是15年12月份到期交割

Ⅲ 國債期貨一手合約多少張

國債期貨一手合約為1張。

國債期貨交易標的介紹：

1、交易單位：國債期貨合約，每份價值100萬。

2、最小變動價位：最小變動價位是0.005元。

3、每日價格波動限制：漲跌停限制為上一交易日結算價的±2%。

4、交易時間：交易時間為上午9：15-11：30，下午13：00-15：15，合約最後交易日的交易時間為上午9：15-11：30。

5、最後交易日：合約最後交易日為到期月份的第二個星期五。

6、交割安排：最後交割日為最後交易日的第三個交易日，採取實物交割的交割方式。

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國債期貨的特點：

1、國債期貨交易不牽涉到債券所有權的轉移，只是轉移與這種所有權有關的價格變化的風險。

2、國債期貨交易必須在指定的交易場所進行。期貨交易市場以公開化和自由化為宗旨，禁止場外交易和私下對沖。

3、所有的國債期貨合同都是標准化合同。國債期貨交易實行保證金制度，是一種杠桿交易。

4、國債期貨交易實行無負債的每日結算制度。

5、國債期貨交易一般較少發生實物交割現象。

Ⅳ 國債期貨交割結算價如何規定的

國債期貨採用滾動交割方式，自交割月首日至最後交易日前一個交易日的交割結算價為當日結算價，最後交易日的交割結算價為該合約最後交易日全部成交價格按照成交量加權的平均價。

十年國債期貨是中國金融期貨交易所上市的品種，代碼T，合約乘數10000，最小變動價位0.005元，因此合約價位每波動一個最小單位，對應的盈虧就是50元/手。

十年國債期貨的交易時間，9：15-11：30，13：00-15：15；無夜盤交易。

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投機策略：

投機就是在價格的變動中通過低買高賣獲得利潤的交易行為。在未來，國債期貨的價格也會隨著基礎資產國債現貨價格的變動而變動，因此也會存在投機的交易行為。投機交易根據預測漲跌方向的不同而分為多頭投機和空頭投機。

所謂多頭投機就是預計未來價格將上漲，在當前價格低位時建立多頭倉位，持券待漲，等價格上漲之後通過平倉或者對沖而獲利，同理空頭投機就是預計價格將下跌，建立空頭倉位，等價格下跌之後再平倉獲利。在策略上，一般分為下面幾種：

部位交易 部位交易就是指投機者預測未來一段時間內將出現上漲行情或下跌行情，在當前建立相應頭寸並在未來行情結束時進行對沖平倉。這是大多數專業投資者使用的策略。這種交易策略的特點就是持續時間較長，主要基於基本面走勢的判斷，是最常見的交易策略之一。

當天交易 當天交易就是指投機者只關注當天的市場變化，在早一些的時間建立倉位，在當天閉市之前結束交易的策略。這是少數非專業投機者使用的策略。這種交易屬於搏短線，初級交易者或者消息派經常使用。

Ⅳ 中金所上市的5年期國債期貨合約對應的可交割方式是 么

你好，根據中金所的國債期貨合約的交割細則，5年期合約採用實物交割方式進行交割。

Ⅵ 中金所5年期國債期貨的交割結算價是如何計算的

這個是直接在手機上就可以做好這個結算價 畢竟系統就會給你結算好這樣的

Ⅶ 國債期貨合約是5年期才交割一次嗎拜託各位大神

根據《中國金融期貨交易所5年期國債期貨模擬交易合約》規則，5年期國債期貨合約代碼TF，標的為面額為100萬元人民幣、票面利率為3%的每年付息一次的5年期名義標准國債。和股指期貨一樣，國債期貨競價交易採用集合競價和連續競價兩種方式。集合競價在交易日9:10~9:15進行，其中9:10~9:14為指令申報時間，9:14~9:15為指令撮合時間。交易所的結算實行保證金制度、當日無負債結算制度、結算擔保金制度和風險准備金制度和會員分級結算制度。交割日為每月份的第二個星期五！有什麼不懂得可以問我。申穆為您服務！ 查看更多答案>>

採納哦

Ⅷ 一張5年期國債期貨合約的價格

一張5年期國債期貨合約面值為100萬元人民幣、票面利率為3%的名義中期國債。

根據最新規定，5年期國債期貨合約的最低保證金由此前的2%調整為1.5%，梯度保證金由此前的2%~3%~5%調整為1.5%~2%~3%。

具體而言，5年期國債期貨各合約的交易保證金標准調整為合約價值的1.5%，交割月份前一個月下旬的前一個交易日結算時起，交易保證金標准為合約價值的2%，交割月份第一個交易日的前一個交易日結算時起，交易保證金標准為合約價值的3%。

與此同時，中金所還將5年期國債合約的每日價格波動限制調整為上一交易日結算價的±1.5%，此前為±2%。

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最新版的《國債期貨交易細則》還規定：合約上市首日起，持倉限額為1000手；交割月份前一個月下旬的第一個交易日起，持倉限額為600手；交割月份第一個交易日起，持倉限額為300手。

此前，上述國債期貨梯度持倉限額標准為「1000手~500手~100手」，執行時點與梯度提高保證金的時點一致，但要比調整後早約一旬，分別為「交割月份前一個月中旬的第一個交易日」和「交割月份前一個月下旬的第一個交易日」。

以此前標准執行，在前兩個階段的持倉限額基本可以滿足客戶持倉需求，但臨近交割月限倉相對較嚴，對交割月合約的流動性產生了一定影響。分析認為，這應該是中金所調整限倉額度及執行時間的一個重要原因。

實際上，中金所本次對5年期國債期貨交易保證金等事項的調整並非首次。

中金所發布通知，「5年期國債期貨各合約的交易保證金暫定為合約價值的3%，交割月份前一個月中旬的前一交易日結算時起，交易保證金暫定為合約價值的4%，交割月份前一個月下旬的前一交易日結算時起，交易保證金暫定為合約價值的5%。」

同年12月27日，中金所再次發布通知，將該貨合約的最低保證金調整為2%，將梯度保證金調整為2%~3%~5%。

可能是擔心風險問題，在本次國債期貨啟動的初期，5年期國債期貨的保證金還是比較高的。

Ⅸ 中金所5年國債期貨合約的每日價格最大波動是多少

中國金融期貨交易所周五發布10年期國債期貨合約及相關細則，明確標的和可交割期限。公告顯示，合約標的為面值為100萬元人民幣，票面利率3%的名義長期國債；到期月份首日剩餘期限為6.5-10.25年的記賬式付息國債。每日價格最大波動限制為上一交易日結算價的 2%。最低交易保證金為合約價值的2%。國債期貨（Treasury future）是指通過有組織的交易場所預先確定買賣價格並於未來特定時間內進行錢券交割的國債派生交易方式。國債期貨屬於金融期貨的一種，是一種高級的金融衍生工具。它是在20世紀70年代美國金融市場不穩定的背景下，為滿足投資者規避利率風險的需求而產生的。美國國債期貨是全球成交最活躍的金融期貨品種之一。2013年9月6日，國債期貨正式在中國金融期貨交易所上市交易。