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國債期貨市場的跨市套利交易

發布時間: 2021-05-09 21:20:13

❶ 什麼是期貨跨市套利,

同樣的品種在兩個不同的交易所做反向操作。因為兩個交易所可能距離,匯率等問題造成同一個商品,在兩個交易所的價格不同,這就產生了跨市套利的機會。國內也可以運用期貨市場與現貨市場進行套利。金元期貨

❷ 跨市套利的概念介紹

跨市套利是在兩個期貨交易所買進和賣出相同交割月份的期貨合約,並利用可能的地域差價來賺取利潤。通常,跨市交易既可在國內交易所之間進行,也可在不同國家的交易所之間進行。中國金融市場上在不同市場上發行和交易的國債品種和數量很多,基本上每年每期國債都可以在銀行間市場和交易所市場上市交易,但在交易所交易活躍的品種並不多,跨市場套利時有出現,並不經常。當前國債期貨更只是在中金所(中國金融期貨交易所)上市,而非1994年推出的國債期貨,在北京、上海、深圳等交易所上市。截至到2012年2月,在銀行間市場和交易所市場同時上市的國債有136隻,總規模為4.26萬億,其中只有21國債⑺、02國債⑶、02國債⒀、03國債⑶、03國債⑻、05國債⑴、05國債⑷、05國債⑿在交易所成交比較活躍。以後發行的國債基本上在交易所基本無交易,難以做到跨市場套利。
我們以1995年上市交易的92⑶03國債期貨為例,介紹一下跨市場套利策略。
這是92年發行的國債在北京和上海共同上市交易的例子,為了便於說明策略,以後都以張為單位。從表2可以看出,雖然在1995年1月24日時盈利達到2.25元,可以看作是較好的平倉時機,但如果在建倉之後沒有出現這樣的平倉時機也不用擔心,在交割期時就可以穩賺1.22元的凈利潤(1月11日時的利潤,不考慮時間成本)。

❸ 什麼是跨市場套利交易

「跨市場套利交易」是一種投資策略,他是利用信息不對稱,同一個商品(我們只做正規期貨公司交易系統能夠交易的大宗商品)在同一個時間,不同的地方價格差不一樣,當這種價格差超出正常范圍時候,我們在便宜的市場買進這種商品、同時在貴的市場賣出同樣數量的這種商品,這樣就可以同時完成「低買高賣」賺取差價獲利,所以通俗的說,「跨市場套利交易」就是一種以賺取差價為目的的交易策略,收益穩健風險低。

❹ 如何利用國債期貨進行跨品種套利交易

遠期國債的合約比近期的國債合約對利率的漲跌更為敏感 這是正確的 後面一句 利率處於震盪的時候 遠期國債比近期國債的震盪幅度要大 這句話我想應該是你自己的理解 你的理解是正確的 其實這句話跟第一句話的意思是一致的

❺ 如何利用國債期貨進行跨期套利交易

跨期套利就是指交易不同月份的合約。

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