美國國債是期貨嗎

⑴ 看到有種說法，說美聯儲購入國債和抵押貸款，期貨市場就滿盤飄紅，是為什麼呢

解釋1：如果美聯儲購買國債和抵押貸款，那麼美聯儲將會釋放出基礎貨幣，增加美元的供給量，流動性增加，導致期貨市場的貨幣資金增加，價格上漲。
解釋2：如果美聯儲購入國債和抵押貸款，也可以看作一種救市策略。而且，美聯儲這種行為，會大致國債價格上漲，國債的收益率下降，導致國債吸引力下降，部分投機資金會尋求更高回報的期貨市場。同時國債價格的上漲，會導致部分國債期貨價格上漲，其他的期貨品種為了獲得同樣的收益率，也會出現價格上漲。
解釋3：根據國債和抵押貸款的定價公司，國債價格上漲，意味著折現率下降，而折現率一般為市場利率，因此，也意味著市場利率有進一步下降的預期，那麼，期貨市場上拆借資金的成本下降，也會導致價格上漲。
PS：美聯儲的這種行為是會是各個金融市場都會受到影響，但是，可能每個市場對這種行為的反應不一樣，也就是敏感度不一樣，你問到得期貨市場可能比較敏感一些。

⑵ 美國中期國庫券期貨是股指期貨嗎

二者意義不同。
1、期國庫券是可以轉讓的美國政府債務憑證，期限由1至l0年不等。中期國庫券以拍賣方式出售，但不是按折扣價發行，而是以面值或相近的價格發行，償還時以面值為准。中期國庫券期貨市場的主要參與者是政府證券的交易商，他們主要通過回購協議融通資金。中期國庫券交易單位為10萬美元，交割方式是通過聯儲電子過戶簿記系統。
2、股指期貨（Share Price Index Futures，英文簡稱SPIF）全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的期貨品種。交易與普通的商品期貨交易一樣，具備相同的特徵，屬於金融衍生品的一種。

⑶ 美國十年期國債期貨指數在哪裡看

親愛的樓主大人，您好，您可以在雲掌股吧上看美國十年期國債期貨指數

一張圖看美國十年期國債收益指數
來源：英國經濟數據 作者：Graham_Summers
美聯儲錯過了最佳2011年至2012年加息時機，現在不得不維持低利率，為什麼呢？
美國債券增長，555萬億美元，超過全球GDP的700%。三十多年來，美國利率一直呈現下降趨勢，廉價資金成了最常見的事，美聯儲陷入困境，全球債市已開始大幅下挫，西班牙和義大利債券收益率上升，意味著債券價格下跌。日本同樣面臨臨界點。
簡而言之，美聯儲面臨債券市場更大范圍內的風險，美聯儲對加息不感興趣。過去六年來，美聯儲維持低利率，美聯儲沒有加息也許並不重要，重要的是美元可能面臨下行風險，還有堆積如山的債券。

⑷ 美國1年期國債屬於短期還是屬於中期國債

這個我也不清楚

⑸ 關於美國國債的期貨合約問題

93.0625是指每個par value的百分之92.0625

另外，紐交所一般T-BILL future報價都是以貼現法報價的，所謂價格為93.0625這種數字，是不會出現在交易所報盤上的

⑹ 美國聯邦基金利率期貨和美國國債期貨有何區別，望高手解答，謝謝！

對此了解不多，以下僅供參考。

聯邦基金利率期貨是以美國30天期500萬美元的聯邦基金為標的物的利率期貨合約，它反映的是市場對於美國聯邦基金利率的預期。合約的價格是以100減去合約期內的平均聯邦基金利率。例如，如果一個月期平均聯邦金利率為5.0%，其1個月期價格將為95。交割價格為每日聯邦基金利率的月平均值。

聯邦基金期貨合約的價格隱含了市場對聯邦基金利率的預期。假設聯邦基金利率目前平均為5.5％，下個月的聯邦基金期貨合約交易於94.46。這個價格意味著下個月的平均聯邦基金利率為5.54%。

國債期貨屬於金融期貨的一種，是一種高級的金融衍生工具。它是在20世紀70年代美國金融市場不穩定的背景下，為滿足投資者規避利率風險的需求而產生的。美國當時先後發生的兩次「石油危機」導致美國通脹日趨嚴重，利率波動頻繁。固定利率國債的持有者對風險管理和債券保值的強烈需求，使得具備套期保值功能的國債期貨應運而生。

期貨交易是一種復雜的交易方式，它具有以下不同於現貨交易的主要特點：

⒈國債期貨交易不牽涉到債券所有權的轉移，只是轉移與這種所有權有關的價格變化的風險。

⒉國債期貨交易必須在指定的交易場所進行。期貨交易市場以公開化和自由化為宗旨，禁止場外交易和私下對沖。

⒊ 所有的國債期貨合同都是標准化合同。國債期貨交易實行保證金制度，是一種杠桿交易。

⒋國債期貨交易實行無負債的每日結算制度。

⒌國債期貨交易一般較少發生實物交割現象。

⑺ 新加坡交易所 有美國國債期貨么

你好，美國國債期貨是美國芝加哥期貨交易所的品種，新加坡交易所沒有這個品種的。

⑻ 美國國債期貨合約問題

期貨 也是低買高賣才能盈利。
第一個問題，明顯是做反了，當然虧損
第二個問題，如果手續費比差價低的話，應該是盈利的。

⑼ 怎麼看美國國債的報價

美國CBOT中長期國債期貨的報價方式，稱為價格報價法。

CBOT5、10、30年國債期貨的合約面值均為100000美元，合約面值的1%為1個點，也即1個點代表1000美元；30年期國債期貨的最小變動價位為1/32個點，即代表31.25美元/合約，即1000*1/32=31.25美元；5年期、10年期的最小變動價位為1/32點的1/2，即15.625美元/合約。CBOT中長期國債期貨報價格式為「XX—XX」，「—」空格號前面的數字代表多少個點，後面的數字代表多少個1/32點。其中，由於5年期、10年期的最小變動價位為1/32點的1/2，所以「—」空格號後面有出現3位數的可能。

例如10年期美國國債跌14/32，至98 4/32，收益率4.87%。30年期美國國債跌25/32，至92 29/32，收益率4.96% 。

10年期的跌14/32，即跌14*31.25=437.5 ，至98*1000+4*31.25=98125元，30年期以此計算，分別是跌781.25至92906.25。

為什麼老美喜歡用這種方式報價，可能是歷史習慣吧，以前人們交易的時候可以把金幣分成1/2、1/4、1/8……等等，所以現在老美很多交易的最低報價都是偶數的幾分之幾。

收益率是指投資國債每年取得的利息和價格折算的回報率。相當你持有國債的平均收益，就用收益率*本金。一般以同期存款利率做參照。

⑽ 美國長期國債期貨和歐洲美元期貨的報價和合約面值

1000美元×96＋31.25美元×21＝96656.25美元為該合約價值。如果新合約報價為97－02，則表明文該合約上漲13/32點，就是13×31.25＝406.25美元。cbot的30年期國債的最小變動價位為一個點的1/32點，即代表31.25美元（1000×1/32＝31.25美元），5
年期和10年期最小變動單位價為15.625美元，即31.25的1/2.