美國國債期貨天數計算公式
❶ 美國國債期貨波動點怎麼計算公式
《送孟浩然之廣陵》作者:李白
❷ 假設面值1000000美元的3個月期國債期貨,成交價為96.4 年貼現率為為3.6%。怎麼計算的
要知道美國國債期貨的報價就是(1-年貼現率)*100,所以直接100減96.4就得到了
❸ 關於國債期貨的計算
CBOT的中長期國債期貨採用價格報價法。5、10、30年國債期貨的合約面值均為10萬美元,合約面值的1%為1個點,即1個點代表1000美元;30年期國債期貨的最小變動價位為1/32個點,即代表31.25美元/合約;此外,5年、10年期的國債最小變動價位為1/32點的1/2,即15.625美元/合約。CBOT中長期國債期貨報價格式為「XX—XX」,「—」號前面的數字代表多少個點,後面的數字代表多少個1/32點。其中,由於5年期、10年期的最小變動價位為1/32點的1/2,所以「—」後面有出現3位數的可能。因此,如果不考慮其他費用,當日盈虧=(99又2/32-98又16/32)*1000=(99.0625-98.5)*1000=562.5美元
❹ 美國國債期貨1'120與0'300怎樣計算價差
這個交易軟體就可以直接結算的啊
❺ 美國國債期貨合約問題
期貨 也是低買高賣才能盈利。
第一個問題,明顯是做反了,當然虧損
第二個問題,如果手續費比差價低的話,應該是盈利的。
❻ 美國13周國債期貨計算
100-98.58=1.42,所以其年貼現率為1.42%,此國債的貼現率即為1.42%/4=0.355%,1000000*(1-0.355%)=996450美元,意味著1000000美元的國債期貨以996450美元的價格成交。
賣出價也這樣算。
❼ 如何用國債期貨計算遠期利率
試解:
1:隱含的遠期利率:由於短期國債利率較低,45天的低於135天的,因此45天的短期國債在到期後距離135天的中間還有90天,期間這筆資金隱含的實際收益就是隱含的遠期利率。
2:135天的國債收益減去45天的國債收益,除以中間間隔的90天,就是期間隱含的遠期利率:
(135*10.5-45*10)/90=10.75%
3:由於短期國債隱含的遠期利率10.75%高於短期國債期貨隱含的遠期利率10.6%,因此可以採取如下操作套利:
賣出45天到期的國債期貨,90天後交割,隱含利率為10.6%,此為成本。
賣出135天到期的短期國債,90天後就成為45天後到期的短期國債,買入,隱含收益10.75%
其差額為純收益。
❽ 國債期貨的計算問題
你問對人了,我做美國債期貨好久了。美國債期貨報價很有意思,他不是一百進位的,而是32進位制,也就是1-29 1-31 1-32然後就進位了變成2-00 2-01了,你明白了嗎。所以這么一算1-12變0-30自然是12+2=14了。
❾ 國債期貨計算問題
比如,93.956建空,92.622平空,1手,盈利為多少?建倉時需要保證金多少?假設保證金比例4%,最好有計算過程!
另外,比如當日持倉量2000手,則當日持倉總資金量為多少錢?計算過程~,謝謝!
盈利(93.956-92.622)*10000=13340元,實際當然還要除去傭金,傭金具體要看你開戶的公司的傭金比例了。需要保證金93.956*10000*4%=37582.4元,當然還要有交傭金的。
國債期貨是指通過有組織的交易場所預先確定買賣價格並於未來特定時間內進行錢券交割的國債派生交易方式。國債期貨屬於金融期貨的一種,是一種高級的金融衍生工具。它是在20世紀70年代美國金融市場不穩定的背景下,為滿足投資者規避利率風險的需求而產生的。