國債期貨合約乘數都是10000
① 國債期貨是如何定價的
國債期貨的價格可以在交易軟體上查看。
十年國債期貨是中國金融期貨交易所上市的品種,代碼T,合約乘數10000,最小變動價位0.005元,因此合約價位每波動一個最小單位,對應的盈虧就是50元/手。
十年國債期貨的交易時間,9:15-11:30,13:00-15:15;無夜盤交易。
目前十年國債期貨一手手續費3.03元,日內交易可免收平倉費。國債期貨需要驗資50萬才能開通交易許可權哦!
② 期貨的合約標的/合約乘數/是什麼意思啊
股指期貨的合約標的就是股票指數。在股指期貨交易中,合約的價值是以一定的貨幣金額與標的指數的乘積來表示。這一定的貨幣金額是由合約所固定的,稱為合約乘數。
在股指期貨合約的各項條款中,合約乘數是其中的重要一條,它決定了股指期貨合約的交易價值,其規定的合理與否直接關繫到股指期貨市場的流動性與早期的安全性。
股指期貨合約乘數設計須考慮的三個重要因素即流動性、安全性與成本比較優勢,其設計的核心問題是在提高市場安全性與犧牲產品流行性兩個目標間的權衡與均衡。如滬深300指數期貨的合約乘數暫定為300元/點。
假設滬深300指數現在是1350點,則一張滬深300指數期貨合約的價值為1350點×300元/點=405000元。如果指數上漲了10點,則一張期貨合約的價值增加了3000元。
(2)國債期貨合約乘數都是10000擴展閱讀
比如股指期貨合約乘數是合約設計時交易所規定的,賦予每一指數點一個固定價值的金額。合約乘數決定了股指期貨合約的規模,一個水平適度的合約規模有利於增強股指期貨市場的流動性,並降低交易成本。
一般來數,合約規模越大,中小投資者參與的能力就越小,每張合約潛在的風險就越大,合約交易的活躍性會降低。如果合約規模過小,則會加大交易成本,從而影響投資者利用股指期貨交易避險的積極性。例如股指期貨合約乘數是300,國債期貨合約乘數是10000。
③ 關於國債期貨的兩道問題,請大神解釋一下。謝謝。
第一題:期貨價格=CRD報價/轉換因子=95.2906/1.0261=92.867,與這個答案最接近的是B。
第二題:選A、C
④ 國債期貨合約一手是多少錢
中國國債期貨模擬交易重啟,根據《中國金融期貨交易所5年期國債期貨模擬交易合約》規則,5年期國債期貨合約代碼TF,標的為面額為100萬元人民幣、票面利率為3%的每年付息一次的5年期名義標准國債。報價單位為百元人民幣,以凈價方式報價。最小變動價位為0.01元,合約交易報價為0.01元的整數倍。交易單位為「手」,1手等於1張合約。合約月份為最近的三個季月,季月是指3月、6月、9月、12月。每日價格最大波動限制為上一交易日結算價的±2%,最低交易保證金為合約價值的3%。手續費標准為不高於成交金額的萬分之零點一。
中國國債期貨模擬交易重啟,根據《中國金融期貨交易所5年期國債期貨模擬交易合約》規則,5年期國債期貨合約代碼TF,標的為面額為100萬元人民幣、票面利率為3%的每年付息一次的5年期名義標准國債。報價單位為百元人民幣,以凈價方式報價。最小變動價位為0.01元,合約交易報價為0.01元的整數倍。交易單位為「手」,1手等於1張合約。合約月份為最近的三個季月,季月是指3月、6月、9月、12月。每日價格最大波動限制為上一交易日結算價的±2%,最低交易保證金為合約價值的3%。手續費標准為不高於成交金額的萬分之零點一。
中國國債期貨模擬交易重啟,根據《中國金融期貨交易所5年期國債期貨模擬交易合約》規則,5年期國債期貨合約代碼TF,標的為面額為100萬元人民幣、票面利率為3%的每年付息一次的5年期名義標准國債。報價單位為百元人民幣,以凈價方式報價。最小變動價位為0.01元,合約交易報價為0.01元的整數倍。交易單位為「手」,1手等於1張合約。合約月份為最近的三個季月,季月是指3月、6月、9月、12月。每日價格最大波動限制為上一交易日結算價的±2%,最低交易保證金為合約價值的3%。手續費標准為不高於成交金額的萬分之零點一。
⑤ 國債期貨合約漲跌一點代表多少錢
目前模擬是合約乘數10000,最小變動價位0.01. 所以變動一元是10000元。
⑥ 關於國債期貨的計算
CBOT的中長期國債期貨採用價格報價法。5、10、30年國債期貨的合約面值均為10萬美元,合約面值的1%為1個點,即1個點代表1000美元;30年期國債期貨的最小變動價位為1/32個點,即代表31.25美元/合約;此外,5年、10年期的國債最小變動價位為1/32點的1/2,即15.625美元/合約。CBOT中長期國債期貨報價格式為「XX—XX」,「—」號前面的數字代表多少個點,後面的數字代表多少個1/32點。其中,由於5年期、10年期的最小變動價位為1/32點的1/2,所以「—」後面有出現3位數的可能。因此,如果不考慮其他費用,當日盈虧=(99又2/32-98又16/32)*1000=(99.0625-98.5)*1000=562.5美元
⑦ 五年國債期貨保證金是多少
5年期國債期貨交易所保證金比例是1.2%,相當於83倍杠桿,交易所保證金約11700元/手。
5年期國債期貨是中國金融期貨交易所上市的品種,代碼TF,合約乘數10000,最小變動價位0.005元,因此合約價位每波動一個最小單位,對應的盈虧就是50元/手。
5年期國債期貨的交易時間,9:15-11:30,13:00-15:15;無夜盤交易。
目前5年期國債期貨一手手續費3.03元,日內交易可免收平倉費。
⑧ 國債期貨計算問題
比如,93.956建空,92.622平空,1手,盈利為多少?建倉時需要保證金多少?假設保證金比例4%,最好有計算過程!
另外,比如當日持倉量2000手,則當日持倉總資金量為多少錢?計算過程~,謝謝!
盈利(93.956-92.622)*10000=13340元,實際當然還要除去傭金,傭金具體要看你開戶的公司的傭金比例了。需要保證金93.956*10000*4%=37582.4元,當然還要有交傭金的。
國債期貨是指通過有組織的交易場所預先確定買賣價格並於未來特定時間內進行錢券交割的國債派生交易方式。國債期貨屬於金融期貨的一種,是一種高級的金融衍生工具。它是在20世紀70年代美國金融市場不穩定的背景下,為滿足投資者規避利率風險的需求而產生的。
⑨ 中金所國債期貨每手是多少
5年期貴一些,不到三萬,10年期2萬左右一手保證金。
⑩ 國債期貨交割結算價如何規定的
國債期貨採用滾動交割方式,自交割月首日至最後交易日前一個交易日的交割結算價為當日結算價,最後交易日的交割結算價為該合約最後交易日全部成交價格按照成交量加權的平均價。
十年國債期貨是中國金融期貨交易所上市的品種,代碼T,合約乘數10000,最小變動價位0.005元,因此合約價位每波動一個最小單位,對應的盈虧就是50元/手。
十年國債期貨的交易時間,9:15-11:30,13:00-15:15;無夜盤交易。
(10)國債期貨合約乘數都是10000擴展閱讀:
投機策略:
投機就是在價格的變動中通過低買高賣獲得利潤的交易行為。在未來,國債期貨的價格也會隨著基礎資產國債現貨價格的變動而變動,因此也會存在投機的交易行為。投機交易根據預測漲跌方向的不同而分為多頭投機和空頭投機。
所謂多頭投機就是預計未來價格將上漲,在當前價格低位時建立多頭倉位,持券待漲,等價格上漲之後通過平倉或者對沖而獲利,同理空頭投機就是預計價格將下跌,建立空頭倉位,等價格下跌之後再平倉獲利。在策略上,一般分為下面幾種:
部位交易 部位交易就是指投機者預測未來一段時間內將出現上漲行情或下跌行情,在當前建立相應頭寸並在未來行情結束時進行對沖平倉。這是大多數專業投資者使用的策略。這種交易策略的特點就是持續時間較長,主要基於基本面走勢的判斷,是最常見的交易策略之一。
當天交易 當天交易就是指投機者只關注當天的市場變化,在早一些的時間建立倉位,在當天閉市之前結束交易的策略。這是少數非專業投機者使用的策略。這種交易屬於搏短線,初級交易者或者消息派經常使用。