國債期貨開倉

❶ 國債期貨相關問題，有過程最好啦~

覺得沒人會回答。
希望有好人出現！
建議你去論壇詢問，效果會好一點！

❷ 投資者做空中金所5年期國債期貨。。。。其持倉盈虧為，如何計算附題

(97.705-97.640)*10000*20=13000元，選B;
5年期國債是：面值為100萬人民幣、票面利率為3%的名義中期國債，97.705表示面值為100萬元的5年期國債，現在賣97.705萬元；
請採納！

❸ TF國債期貨1312平倉盈虧怎麼計算

盈利（93.956-92.622）*10000=13340元，實際當然還要除去傭金，傭金具體要看你開戶的公司的傭金比例了。
需要保證金93.956*10000*4%=37582.4元，當然還要有交傭金的。
持倉總資金量，商品期貨和金融期貨計算的單雙邊不一樣（軟體上商品期貨的持倉、現手肯定是雙數，期指和國債可以是單數）。國債期貨持倉2000手按商品期貨的演算法是4000手（多空頭開倉都要錢），持倉需要的總資金量大致是當日結算價*10000*4%（不同公司保證金比例其實不一樣的，這里按你假設的4%算）*4000

❹ 參與國債期貨交易有什麼注意事項

時隔十八年，國債期貨再度回歸中國期貨市 時隔十八年，國債期貨再度回歸中國期貨市場。但是對於普通投資者而言，國債期貨更像一個全新的概念，那麼有一些誤區，投資者應該注意。 誤區一：認為國債期貨交易時間與現貨市場一致 我國國債期貨與現貨市場的交易時間並非完全一致。國債期貨的交易時間為：交易日的9：15~11：30（第一節）和13：00~15：15（第二節），最後交易日的9：15~11：30。然而一般來說，我國交易所債券市場的交易時間為9:30~11:30，13:00~15:00；銀行間債券市場交易時間為9:00~12:00，13:30~16:30。 誤區二：認為國債期貨的當日結算價就是收盤價 國債期貨的當日結算價是指合約最後一小時成交價格按照成交量加權的平均價，計算結果保留至小數點後三位。 國債期貨的收盤價是指合約當日的最後一筆成交價格。 誤區三：認為國債期貨的最後交易日在月末 從我國國情上看，由於我國資金市場在季末容易出現異常波動，為了避開每季度下旬這一時期，保證國債期貨交割的安全和順暢，國債期貨的最後交易日定於合約到期月份的第二個星期五。 誤區四：認為國債期貨類似於股指期貨採用現金交割 國債期貨採用實物交割的方式進行交割，當合約到期進行實物交割時，可用於交割的債券包括一系列符合條件的國債品種，其票面利率、到期時間等各不相同。可交割國債和名義標准券之間的價格通過一個轉換比例進行換算，這個比例就是通常所說的轉換因子，類似於商品期貨交割時的升貼水概念。 誤區五：認為國債期貨保證金低，更加適合散戶參與 表面上看，與股指期貨相比，國債期貨交易的門檻並不高，不過投資者需要滿足適當性制度的要求。通俗地說，投資者要想參與國債期貨交易，不僅要有50萬元開戶門檻，還必須通過相關的資格測試，也就是需要具備一定的專業知識。此外，由於國債期貨價格波動遠小於股指期貨，國債期貨的主要功能在於提供一種風險管理工具，因此對於通常進行趨勢投資的散戶來說，國債期貨並不特別合適。 誤區六：認為國債期貨開倉後無需每日盯盤 在股票市場上，投資者在購買股票後，一般情況下不需要時刻盯著盤面，甚至可以長期持有。但是，投資者在參與國債期貨交易時，需要有足夠時間盯盤。 由於國債期貨採取保證金交易制度，保證金比例較低，既放大了盈利也放大了虧損，一旦行情不利，投資者面臨的風險相當大。

❺ 如果投資者以98.580價格開倉買入10手美國13周國債期貨合約,以99.000價格平倉

如果投資者以98.580價格開倉買入10手美國一個人不應該做點

❻ 國債期貨開平倉 為什麼都只記手續費

5年期國債期貨各合約的交易保證金標准調整為合約價值的2%，交割月份前一個月中旬的前一個交易日結算時起，交易保證金標准調整為合約價值的3%；交割月份前一個月下旬的前一個交易日結算時起，交易保證金標准為合約價值的5%。二是5年期國債期貨各合約的平今倉交易免收手續費，具體指對當日開倉並平倉的成交，開倉手續費全額收取，平倉手續費免收

❼ 國債期貨平今倉免手續費是什麼意思

平今免費，就是當天開倉，當天平倉

免平倉的手續費，只收開倉的
國債期貨的費用低
一手只要3塊錢，不想IF300那幾個品種那麼高

❽ 國債期貨（TF合約）怎麼算盈虧不要談美債！我將直接無視！

盈利（93.956-92.622）*10000=13340元，實際當然還要除去傭金，傭金具體要看你開戶的公司的傭金比例了。需要保證金93.956*10000*4%=37582.4元，當然還要有交傭金的。
國債期貨是指通過有組織的交易場所預先確定買賣價格並於未來特定時間內進行錢券交割的國債派生交易方式。國債期貨屬於金融期貨的一種，是一種高級的金融衍生工具。它是在20世紀70年代美國金融市場不穩定的背景下，為滿足投資者規避利率風險的需求而產生的。

❾ 關於國債期貨的計算

CBOT的中長期國債期貨採用價格報價法。5、10、30年國債期貨的合約面值均為10萬美元，合約面值的1%為1個點，即1個點代表1000美元；30年期國債期貨的最小變動價位為1/32個點，即代表31.25美元/合約；此外，5年、10年期的國債最小變動價位為1/32點的1/2，即15.625美元/合約。CBOT中長期國債期貨報價格式為「XX—XX」，「—」號前面的數字代表多少個點，後面的數字代表多少個1/32點。其中，由於5年期、10年期的最小變動價位為1/32點的1/2，所以「—」後面有出現3位數的可能。因此，如果不考慮其他費用，當日盈虧=（99又2/32-98又16/32）*1000=（99.0625-98.5）*1000=562.5美元