外盤期貨反跟單

① 外盤期貨反向跟單是什麼意思

在金融市場交易中，投資者在投機過程中，由於各種因素會導致大部分人群虧損，則少部分人群盈利的現象，遵循著二八定律，期貨、外匯、貴金屬等市場交易的產品設有多空交易制度。

通過利用計算機軟體獲取投資者交易多空操作時時交易數據，與其進行相反方向交易，既投資者交易虧損越多，反方向交易獲取利潤越多。

(1)外盤期貨反跟單擴展閱讀：

保證金：標准。

1、外盤期貨保證金比例一般國內要小，維持在5%~10%之間，所以杠桿也稍大。

2、外盤期貨波動比國內小，但一點就是10美元左右

3、維持保證金是指維持一個倉位所需要的資金。一般是開倉保證金的75%左右，以美精銅為例，買二3手開倉，保證金金額為9450美元，維持保證金為：9450X75%=7087美元。

當該倉位發生虧損，低於7087美元時，即開始通知你追加保證金，當該倉位低於維持保證金的一半時7087X50%=3543美元時（已虧損了62.5%，消耗未佔用資金5906.25美元)，期貨公司就會強制平掉該倉位。

② 期貨跟單項目是內盤比較適合還是外盤比較適合

謝邀！外盤比較適合。
一鍵跟單功能，會員可根據市場統計的大量數據，區分客戶盈利能力強弱，再針對客戶盈利能力選擇跟單與否。
中鐵資本後台管理軟體中一鍵跟單擁有隨時切換持倉和終止跟單的功能。不跟單可以賺取客戶傭金，跟單時博客戶盈利能力，若客戶行情分析准確率不高、盈利能力差，持續跟單功能可博取客戶在ECN通道里的虧損；若客戶行情分析准確率高、盈利能力強，中鐵資本會員可以選擇隨時終止跟單，單純賺取傭金。

③ 有沒有在做外盤期貨跟單的

商品期貨好像有做的，外盤沒聽說過

④ 哪有商品股指期貨模擬對沖，正反跟單軟體

推薦用金復寶跟單系統，跟單軟體實時跟蹤賬號的交易信息，實現接收櫃台的委託回報和成交回報的推送，可按設置的正反方向和跟單倍數去跟單。 金復寶對沖交易系統分為內盤期貨以及外盤期貨兩套系統。金復寶軟體主要用於模擬交易，用於操盤手培訓。

⑤ 外盤期貨反向跟單是什麼意思

不管是內盤還是外盤反向跟單的意思是相同的，簡單的來講，比如A交易員樣本賬號做了一手空，我的跟單賬號反向做單就是做一手多，也就是交易裡面的交易方向是相反的。反向跟單軟體聯系安徽磐眾信息科技有限公司。

⑥ 外盤期貨反向跟單是什麼意思信管家交易跟單

比如現在有兩個期貨交易賬戶 A和B
把A作為樣本，B作為跟隨。跟單關系是1倍的反向跟單。
則A做一手恆指多單的時候，B賬號自動做一手恆指空單。
備註：期貨賬戶可以是信管家賬號，也可以是易盛、IB等期貨賬號。

⑦ 如何運作反向跟單

反向跟單軟體顧名思義就是反向跟別人的單子，這是一套自動化跟單軟體，只要設置好跟單參數，樣本賬戶一下單跟單賬戶自動就會下相反方向的單子。二八定律同樣適應於期貨市場，所以反向跟單來做單，盈利的成功率是遠大於個人來操作的。反向跟單可以一個賬戶跟多個賬戶，也可以多個賬戶跟多個賬戶。一個賬戶跟多個賬戶的時候這需要一定的資本，不然是沒辦法下單的。現在外盤期貨使用反向跟單是最多的，外盤期貨波動快，波動單位大這是它的特點，只要用好跟單軟體在期貨市場盈利並不是遙不可及的事情。跟單還有一個問題就是滑點問題，好的跟單軟體一般就是滑一個點左右，差的就不說了，滑點太嚴重。騰飛數據

⑧ 散戶反向跟單為什麼要來做內盤期貨反向跟單

內盤也可以做外盤也可以做，可以考慮的是手續費還有劃點的大小

⑨ 國內期貨反向跟單怎麼樣

國際期貨與國內期貨之間，大比例的人都會選擇國際期貨反向，但是仍然有不少人鍾情於國內期貨。對比於國際期貨，內盤的流暢性、波動空間、交易量還是略有不足。但不管怎麼說，作為一種交易策略，反跟單同樣可以完美的適用於內盤期貨。
主題開始之前，我們先做個簡單的舉例對比。
外盤期貨以美原油為主，經常關注外盤品種的朋友可以發現，大部分國際期貨品種的周期性非常明顯。在這里先對周期做一個解釋：我認為的周期是指一個完整的行情波動空間，類似於波浪理論，每個周期從窄幅震盪到寬幅震盪、最終走向單邊總共分為這三個階段。例如美原油，平均一個星期就是一段周期，一個月或者幾個月則是數個周期疊加的大周期。而期貨反向跟單這條策略，其實我們的本質上運用的莊家思維，通過窄幅震盪、寬幅震盪不停的積累能量，當行情的頭部或者中部蓄積足夠的籌碼，下一步肯定是通過極其短暫的時間將手中的倉位在最優價位全部出貨，而行情瞬間大漲或者大跌。
做反向，幸運的是可以通過招募盤手並且站立在其對立的位置上分析問題。小白操盤手何嘗不是另外一種形態的「散戶」呢？通過這么幾年的經驗總結，大多數的交易員在橫盤、窄幅震盪、寬幅震盪中，贏利的概率非常大，他們的操作手法往往是高空低多，但是當他們一如既往的方法應用於周期性非常強的品種時，比如說恆指和美原油，那麼會很容易被套牢。在這個階段里，穩定熟練的反向管理人勢必會不斷的誘導盤手加倉或者鼓勵他們加倉，以此達到大幅拉開贏虧比的效果。所以說在國際期貨盤口，為什麼反向好做的原因在這里，短暫的小白交易員適應期，短暫的極端套牢，不斷的重復循環，每次的花樣都不一樣。
回過頭來觀察一下國內期貨，我們能夠發現一個很有意思的事情。
大部分的品種周期性是相當漫長（相對於國際品種），而且在趨勢來臨的時候，往往震盪上行/下行居多。當然，除了最為重要的周期緩慢之外，還有一個很尷尬的問題始終存在：交易所的傭金限制，平今倉與平昨倉的差別，始終縈繞在我們的心頭。我曾經說過，期貨反向是一個勞動密集型產業，尤其是當下，員工成本大幅上漲，必定對我們造成了巨大的沖擊。由此看出，在推進國內期貨反向的道路上，我們需要解決的攔路虎不止一隻。當然了，今天我們不探討招聘、人員、辦公等各項成本。
本文的唯一核心是從行情的周期性，交易規則著手，怎麼樣能夠增加交易員的虧損並且穩定放量。很多人一直在糾結一個問題，做反向肯定不需要分析行情，其實我認為這句話只說對了一半兒。為什麼說是一半呢？因為我們確實不需要分析行情的走勢、不需要對行情進行預判，但是我們必須對所做的品種行情進行周期性的分析，所以說我們分析的是周期的規律，而非走勢的預測。針對這種緩慢低頻的周期性問題，是每一個國內期貨反跟單運營者必須要面臨處理的。以下是我的一些個人想法和建議（僅供參考），如果各位有什麼更好的方法，可以在下方留言，一起交流共享。
當改變不了行情的時候，那麼我們唯一要做的事情是改變我們自身。
想法：有限的波動空間、緩慢的生長周期，相對於我們是一個不可解決的問題。當改變不了行情的時候，那麼我們唯一要做的事情是改變我們自身。通過進化來適應變態的行情，從主觀的立場加速化學反應。所以我認為國內期貨反跟單一定要匹配倉位，做爆倉策略，於有限的空間內搭配大量的倉位，通過纖細的行情承載重量級的交易，放大爆倉的概率。當然了，另外一個想法就是，從時間著手，拉長戰線，用時間換空間。