下列關於國債期貨

❶ 關於國債期貨的計算

CBOT的中長期國債期貨採用價格報價法。5、10、30年國債期貨的合約面值均為10萬美元，合約面值的1%為1個點，即1個點代表1000美元；30年期國債期貨的最小變動價位為1/32個點，即代表31.25美元/合約；此外，5年、10年期的國債最小變動價位為1/32點的1/2，即15.625美元/合約。CBOT中長期國債期貨報價格式為「XX—XX」，「—」號前面的數字代表多少個點，後面的數字代表多少個1/32點。其中，由於5年期、10年期的最小變動價位為1/32點的1/2，所以「—」後面有出現3位數的可能。因此，如果不考慮其他費用，當日盈虧=（99又2/32-98又16/32）*1000=（99.0625-98.5）*1000=562.5美元

❷ 根據持有成本模型以下關於國債期貨理論價格的說法正確的是

題目不全？
根據持有成本模型，以下關於國債期貨理論價格的說法，正確的是（B）。 A.資金成本越低，國債期貨價格越高

B.持有收益越低，國債期貨價格越高 C.持有收益對國債期貨理論價格沒有影響 D.國債期貨遠月合約的理論價格通常高於近月合約

❸ 關於國債期貨的兩道問題，請大神解釋一下。謝謝。

第一題：期貨價格=CRD報價/轉換因子=95.2906/1.0261=92.867，與這個答案最接近的是B。
第二題：選A、C

❹ 國債期貨的選擇題，難不倒大神的，求助！

國債期貨比較新，不好答的

❺ 請教一下一個關於國債期貨基本常識，謝謝

安字面含義理解即可.國債是一國的政府發行的債券,投資的違約風險是比較小的\而國債發行的票面利率常常是申明約定的,屬於固定利率,此兩點決定了國債的價格的投資群體相對比較穩定(基本上以風險厭惡型的大型機構\大戶為主),價格自然波動不大

❻ 期貨有什麼劣勢最好是關於國債期貨的

劣勢？還是優劣，劣勢主要就是風險大，監管比較困難，國債期貨原來90年代就在我國上市過，著名的327國債事件之後國家認識到一些期貨品種開放還為時過早就關閉了。現在隨著一些期貨品種的逐漸成熟，國家監管上經驗也越來越豐富，所以國家又開始推行一些新的期貨品種，就包括正在籌劃的國債期貨。

❼ 關於國債期貨一些問題，需要向你請教

遠期國債的合約比近期的國債合約對利率的漲跌更為敏感 這是正確的 後面一句 利率處於震盪的時候 遠期國債比近期國債的震盪幅度要大 這句話我想應該是你自己的理解 你的理解是正確的 其實這句話跟第一句話的意思是一致的

❽ 誰知道一些關於國債期貨的書籍要作者名和書名和出版年代

超星 維普 中國知網 學校網上圖書館
隨便搜搜「國債期貨」以及你說的那兩個事件，超星上就成百上千本書，沒時間一本本傳，你上超星，一般的書是可以免費閱讀的，你點「網頁閱讀」就可以，金銀牌會員的書看不了，不過幾百本書是夠應付畢業論文的。還有你上學校的網上圖書館，一般大學都有的，鏈接到中國知網或者維普，知網有碩士博士論文，供你參考，以及多種文獻，維普報紙期刊文件多，網路資源就足夠了，加油了，呵呵。

❾ 關於327國債期貨風波

多方
1993年10月25日： 取得會員資格及交易席位並准備交易
借：存放清算所款項 a
貸：銀行存款 a
借：長期債券期貨投資——期貨會員資格投資 q
貸：存放清算所款項等 q
借：應收席位費——交易所 w
貸：存放清算所款項等 w
開始交易日：
借：買入期貨——327國債 A 貸:應付期貨——327國債 A
借：期貨保證金 2%A
貸：存放清算所款項等 2%A
1994年10月報告日：獲得收益並追加保證金。
借：未實現收益 x
貸：期貨損益 x
借：期貨保證金 2%x
貸：存放清算所款項等 2%x
1995年1月報告日： 反向沖回上個報告日的會計分錄
借：期貨損益 x
貸：未實現收益 x
確認本期報告日損益：
借：未實現收益 y
貸：期貨損益 y
借：期貨保證金 2%y
貸：存放清算所款項等 2%y
1995年5月平倉日 反向沖回上個報告日的會計分錄
借：期貨損益 y
貸：未實現收益 y
確認平倉損益：

借：期貨保證金或存放清算所款項等 z
貸：期貨損益 z
借：銀行存款 X+z
貸：期貨保證金或存放清算所款項等 z
存放清算所款項 X
借：管理費用——交易手續費 a
貸：銀行存款 a
空方
1993年10月25日： 取得會員資格及交易席位並准備交易
借：存放清算所款項 X
貸：銀行存款 X
借：長期債券期貨投資——期貨會員資格投資 q
貸：存放清算所款項等 q
借：應收席位費——交易所 w
貸：存放清算所款項等 w
開始交易日：
借：賣出期貨——327國債 A 貸:未來買入期貨——327國債 A
借：期貨保證金 2%A
貸：存放清算所款項等 2%A
1994年10報告日：
借：期貨損益 x
貸：未實現損失（與交易日比較） x
借：期貨保證金 2%x
貸：存放清算所款項等（或銀行存款）2%x
1995年1月報告日： 反向沖回上個報告日的會計分錄
借：未實現損失 x
貸：期貨損益 x
確認本期報告日損益： 出現虧損，失去一定數額的保證金。
借： 期貨損益 y
貸：未實現損失 y
借：期貨保證金 2%y
貸：存放清算所款項等（或銀行存款）2%y
1995年2月23日報告日： 反向沖回上個報告日的會計分錄
借：未實現收益 y
貸：期貨損益 y
確認本期報告日損益：
借：未實現益 z
貸：期貨損益 z
借：期貨保證金 2%（z-y）
貸：存放清算所款項等（或銀行存款）2%（z-y）
1995年5月平倉日 反向沖回上個報告日的會計分錄
借：期貨損益 z
貸：未實現收益 z
本期確認：
借：期貨損益 g
貸：期貨保證金或存放清算所款項等 g
借：期貨保證金或存放清算所款項等 g-X
貸：期貨保證金或存放清算所款項等 g
存放清算所款項 X
借：交易手續費 a
貸：銀行存款 a

沒人回答，只能自問自答了..........東大小會計。。。。

❿ 1.在下列中金所5年期國債期貨可交割債券中,關於轉換因子的判斷正確的是

1、答案為C

解析：中金所轉換因子計算公式為

其中r 表示國債期貨合約標准券票面利率，x 表示到下一付息日的月份數，n 表示交割月與
到期日之間的付息次數，c 表示可交割券的票面利率，f 表示可交割券付息頻率。

簡單的結論是：對於票面利率小於標准券的利率（3%）的券種，它們的轉換因子都小於1，而大於標准券票面利率的則大於1。

可以這樣簡單理解，確定期限、付息方式、票面利率與標准券完全一致的可交割券轉換因子為1。也就是說票面利率等於標准券利率3%的債券轉換因子顯然為1。如果大於3%，即C大，分子大那麼算出來就大於1，反之同理。

2、答案為A。因為5%>3%，所以CF大於1，和第一題是一樣的道理。

希望我說清楚了。望採納。