2年期國債期貨於2018年8月

❶ 十年期國債期貨.國債.cpa的關系

十年期國債下跌是指十年期的國債期貨價格下跌。現貨和期貨價格是強正相關關系，不是相反關系，即不是國債現貨跌，國債期貨不是必然會跌，但大多數情況些是會跌的。（PS期貨從業人員，樂於回答股票期貨等金融問題）

❷ 國債期貨的標的物

中國金融期貨交易的公告顯示，合約標的為面值為100萬元人民幣，票面利率3%的名義長期國債；到期月份首日剩餘期限為6.5-10.25年的記賬式付息國債。每日價格最大波動限制為上一交易日結算價的 2%。最低交易保證金為合約價值的2%。
國債期貨（Treasury future）是指通過有組織的交易場所預先確定買賣價格並於未來特定時間內進行錢券交割的國債派生交易方式。國債期貨屬於金融期貨的一種，是一種高級的金融衍生工具。它是在20世紀70年代美國金融市場不穩定的背景下，為滿足投資者規避利率風險的需求而產生的。美國國債期貨是全球成交最活躍的金融期貨品種之一。2013年9月6日，國債期貨正式在中國金融期貨交易所上市交易。

❸ 中金所上市的國債期貨合約標的是什麼

中國金融期貨交易所周五發布10年期國債期貨合約及相關細則，明確標的和可交割期限。公告顯示，合約標的為面值為100萬元人民幣，票面利率3%的名義長期國債；到期月份首日剩餘期限為6.5-10.25年的記賬式付息國債。每日價格最大波動限制為上一交易日結算價的 2%。最低交易保證金為合約價值的2%。
國債期貨（Treasury future）是指通過有組織的交易場所預先確定買賣價格並於未來特定時間內進行錢券交割的國債派生交易方式。國債期貨屬於金融期貨的一種，是一種高級的金融衍生工具。它是在20世紀70年代美國金融市場不穩定的背景下，為滿足投資者規避利率風險的需求而產生的。美國國債期貨是全球成交最活躍的金融期貨品種之一。2013年9月6日，國債期貨正式在中國金融期貨交易所上市交易。

❹ 關於國債期貨的計算

CBOT的中長期國債期貨採用價格報價法。5、10、30年國債期貨的合約面值均為10萬美元，合約面值的1%為1個點，即1個點代表1000美元；30年期國債期貨的最小變動價位為1/32個點，即代表31.25美元/合約；此外，5年、10年期的國債最小變動價位為1/32點的1/2，即15.625美元/合約。CBOT中長期國債期貨報價格式為「XX—XX」，「—」號前面的數字代表多少個點，後面的數字代表多少個1/32點。其中，由於5年期、10年期的最小變動價位為1/32點的1/2，所以「—」後面有出現3位數的可能。因此，如果不考慮其他費用，當日盈虧=（99又2/32-98又16/32）*1000=（99.0625-98.5）*1000=562.5美元

❺ 國債期貨上市時間確定是哪天了嗎

你好，五年期國債期貨是2013年9月6日上市的，十年期國債期貨是2015年3月20日上市的。

❻ 二年期國債期貨產品有哪些

中央結算公司中債研發中心日前發布《國債期貨和現貨聯動問題研究》。中國金融期貨交易所債券部副總監王瑋在會上表示，我國國債期貨於2013年重新啟動後，先後推出5年期和10年期期貨品種，國債期貨在中長期已有布局，目前正在與相關監管部門研究協商，下一步有望推出2年期國債期貨品種，以完善短端國債期貨品種的布局。

股市有風險，交易需謹慎。

❼ 國債期貨合約月份是最近的三個季月，

5年期國債期貨合約月份是最近的三個季月（3、6、9、12季月循環），交割日是最後交易日之後的三個工作日，最後交易日是合約到期月份的第二個星期五。

❽ 有沒有知道2年期國債期貨知識的

8月中旬2年期國債期貨才上市，你想要知道哪方面的？

❾ 國債期貨一手合約多少張

國債期貨一手合約為1張。

國債期貨交易標的介紹：

1、交易單位：國債期貨合約，每份價值100萬。

2、最小變動價位：最小變動價位是0.005元。

3、每日價格波動限制：漲跌停限制為上一交易日結算價的±2%。

4、交易時間：交易時間為上午9：15-11：30，下午13：00-15：15，合約最後交易日的交易時間為上午9：15-11：30。

5、最後交易日：合約最後交易日為到期月份的第二個星期五。

6、交割安排：最後交割日為最後交易日的第三個交易日，採取實物交割的交割方式。

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國債期貨的特點：

1、國債期貨交易不牽涉到債券所有權的轉移，只是轉移與這種所有權有關的價格變化的風險。

2、國債期貨交易必須在指定的交易場所進行。期貨交易市場以公開化和自由化為宗旨，禁止場外交易和私下對沖。

3、所有的國債期貨合同都是標准化合同。國債期貨交易實行保證金制度，是一種杠桿交易。

4、國債期貨交易實行無負債的每日結算制度。

5、國債期貨交易一般較少發生實物交割現象。

❿ 國債期貨3.27事件是怎麼回事啊

1993年開始的國債期貨交易風波，主要是指的3．27風波國債進入期貨市場的始作俑者是上海證券交易所。在當時來說，股票市場是非常冷清的，絕大多數地方都還沒有開設證券交易，交易的保證金也要求很高，一般至少5萬元，多那個時候的人來說，無異於天文數值。而有錢的人還都沉在商品市場，對股票市場的風險是絕對害怕的，所以要改變冷清的狀態，創新品種就是活躍市場的最好辦法。
1992年底，12個品種的國債標准期貨合約被隆重推出，1993年上市交易。隨後，北京商品交易所和武漢證券交易中心等十幾家交易所也相繼推出了國債期貨。國債期貨如雨後春筍一下遍布主要的期貨交易中心。當時國債期貨走向火爆的因素主要有兩個：一是1994年初，一些券商鑽實際利率比國債利率高的空子，違規超計劃賣出非實物國債，以套用社會資金牟利。當國務院宣布查處這類券商時，他們為了補足計劃外賣出的這部分非實物券，紛紛買入流散在社會上的實物券，使國債現貨市場人為製造出供小於求的局面。二是為了配合新國債發行，財政部根據當時物價水平較高的客觀情況，對1992年3年期和5 年期利率比較低的券種實行保值補貼。一時間，國庫券炙手可熱。
當時，國債期貨開戶保證金只要1 萬元，每手保證金只要500元，浮盈還可以再開新倉；一些散戶滿倉帶透支，一路死多頭，由幾萬元翻到幾十萬元，再由幾十萬元翻到幾百萬元，那狂熱絕不亞於一場豪賭，賭成了就是「王」，賭輸了那就另當別論了。
隨著國債期貨虛盤毫無節制的擴大，市場在進入1994年下半年以後，已逐漸淪為超級主力機構堆砌巨資互相抗衡以圖投機暴利的賭場。1995年初，市場盛傳「財政部將對『3.27'國債加息」的消息。從2月初起，當時赫赫有名的上海萬國證券公司和遼寧國發股份有限公司因對保值貼補率和貼息的錯誤預估，聯手對「3.27"品種在148元左右的交易部位大量拋空，企圖操縱市場。2月23日，遼國發及其操縱的幾家公司通過無錫國泰期貨經紀公司大筆拋空無效，又提前得知「貼息」的確切消息後，率先空翻多。這一行為再加上原本就做多的各種機構的推波助瀾，導致期價自148.50飆升,最高至151.98。
後知後覺的萬國證券當即處於全面被套牢狀態，且由於持倉過大，一旦平倉會引發價格更加飛漲，其虧損將達幾十億元，足以使整個公司煙消雲滅。為扭轉局面，其主要負責人授意惡意透支，超限量砸盤，造成收市前8分鍾，700萬手（需保證金14億元）巨單將價格暴挫至147.50。不少多頭也於瞬間由「巨額浮盈」轉眼變成「虧損爆倉」，市場一片混亂。
「3.27」事件從此震驚中外。當晚，上海證交所即發布公告，以某會員蓄意違規為由，決定尾市8分鍾所有成交無效。緊接著證監會和財政部就發布《國債期貨交易管理暫行辦法》；其後又出台了《關於加強國債期貨交易風險控制的緊急通知》、《關於落實國債期貨交易保證金規定的緊急通知》、《關於要求各國債期貨交易場所進一步加強風險管理的通知》等一系列通知。
然而，這一系列通知雖然都具有震懾力的權威性，但並不能在短期內改變上海證交所的風險控制機制。而且因為對萬國違規的查處進展緩慢，令個別投機商暗藏僥幸之心，所以違規操作層出不窮。終於，在1995年5月，當「3.19"國庫券借保值貼補率的上升連封停板，當「遼國發」及其聯手機構仍然違規打壓時，管理層忍無可忍了。5月18日證監會《關於暫停國債期貨交易試點的緊急通知》的發布，宣布暫停國債期貨交易試點。金融期貨從此被勒令關張。