當前位置:首頁 » 國債期貨 » 國債期貨的價格轉換收益率

國債期貨的價格轉換收益率

發布時間: 2021-04-29 17:25:07

『壹』 如何用國債期貨計算遠期利率

試解:
1:隱含的遠期利率:由於短期國債利率較低,45天的低於135天的,因此45天的短期國債在到期後距離135天的中間還有90天,期間這筆資金隱含的實際收益就是隱含的遠期利率。
2:135天的國債收益減去45天的國債收益,除以中間間隔的90天,就是期間隱含的遠期利率:
(135*10.5-45*10)/90=10.75%
3:由於短期國債隱含的遠期利率10.75%高於短期國債期貨隱含的遠期利率10.6%,因此可以採取如下操作套利:
賣出45天到期的國債期貨,90天後交割,隱含利率為10.6%,此為成本。
賣出135天到期的短期國債,90天後就成為45天後到期的短期國債,買入,隱含收益10.75%
其差額為純收益。

『貳』 國債期貨價格為100,某可交割券的轉換因子為1.0100,債券全價為106,

這道題的答案的確是B,如果你的理解是3,只能說你沒有讀懂題目,且缺乏相關知識點,實際上這道題是沒有融資成本的,關鍵是持有收入的定義上,所謂的應計利息是債券在未到付息時,到交易時為止應該向投資者支付的利息,而這部分應計利息在一般交易情況下是由債券買方代為支付,等到付息日時債券發行者才一次性支付相關利息,故此實際上這道題的持有收入實際為3.6=0.8+2.8,所以凈基差=106-100*1.01-3.6=1.4。

『叄』 國債期貨的利率是如何計算的

國債期貨的標的是國債 國債的3%的收益率是不會變的 不管國債期貨漲還是跌,利率是不變的,變的是票面價格。

『肆』 博易大師行情里國債期貨的收益率怎麼算的

你好,國債期貨和其他品種都是一樣的,盈利率是按盈利除以保證金來算的。

『伍』 為什麼國債期貨的價格與利率成反比

所謂期貨,簡單的說就是未來預期的貨。也就是說,你拿現款買了在途商品。在他兌現之前,是不是應該給你花出去的錢支付點利息呢。
所以他是用到期值除以利率(折現率)得到的現價,也就是期貨的價格
當然成反比關系

『陸』 國債期貨合約中的轉換因子是使用貼現的概念來計算的,計算過程中使用( )作為貼現率。

我們在國債期貨交易當中,國債期貨轉換因子通常由中國金融期貨交易所計算並公布,其計算方法也是公開的。計算國債期貨轉換因子的公式稍微有一點復雜,在不同的期貨交易所,其轉換因子的計算也有輕微的差別。

例如,在歐洲期貨交易所,國債期貨轉換因子採用精確的計算公式,而在美國芝加哥期貨交易所,則採用近似的方法。但是,不論採用什麼樣的計算方法,其原理都是一樣的。

即在計算某種可交割債券的轉換因子時,首先必須確定該債券在國債期貨到期日的剩餘期限,然後以期貨合約名義債券利率作為貼現率,將面值為1元的該種債券在其剩餘期限內的所有現金流量折算為現值,這個現值就是該債券的轉換因子。

因此,直觀上講,轉換因子實際上是一種債券價格,只不過這種債券價格是通過假定市場收益率為期貨票面利率,且收益率曲線為水平時計算出來的對應可交割債券的債券價格。

『柒』 如何快速換算 10 年國債期貨價格和收益率

用戶可以使用100元除以國債期貨價格,再加上利率,得出基本收益率。

『捌』 如何利用國債期貨進行收益率曲線套利

利用國債期貨進行收益率曲線套利方法如下:當投資者預期收益率曲線將更為陡峭,則可以買入短期國債期貨,賣出長期國債期貨,實現「買入收益率曲線」;相反,當投資者預期收益率曲線將變得平坦時,則可以賣出短期國債期貨,買入長期國債期貨,實現「賣出收益率曲線」。

熱點內容
普洱墨江哈尼族自治縣晚秈稻期貨開戶 發布:2021-12-16 12:35:43 瀏覽:396
阿壩小金縣橡膠期貨開戶 發布:2021-12-16 12:35:40 瀏覽:908
楚雄大姚縣豆一期貨開戶 發布:2021-12-16 12:34:02 瀏覽:736
做期貨能在網上開戶嗎 發布:2021-12-16 12:32:22 瀏覽:591
安慶宜秀區早秈稻期貨開戶 發布:2021-12-16 12:32:22 瀏覽:377
正確的原油期貨開戶 發布:2021-12-16 12:29:41 瀏覽:39
達州市纖維板期貨開戶 發布:2021-12-16 12:25:11 瀏覽:310
呼倫貝爾新巴爾虎左旗白銀期貨開戶 發布:2021-12-16 12:25:07 瀏覽:883
上海外盤期貨哪裡開戶 發布:2021-12-16 12:24:10 瀏覽:448
香港日發期貨開戶網站 發布:2021-12-16 12:24:09 瀏覽:780